Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Sua Justificativa.
Descrição do livro.
Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Sua Justificativa (Wiley Trading)
Louvor por negociação algorítmica.
"Algorithmic Trading é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas teoria. Conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com estratégias reais de negociação, que dão ao leitor uma visão de como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até mesmo como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para qualquer pessoa que queira criar suas próprias estratégias de negociação sistemática. na seleção de gerentes, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e diferenciada com os gerentes ".
—DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, Diretor Administrativo, Gerente de Seleção & amp; Construção de Portfólio, Universidade de Toronto Asset Management.
"Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica a lógica por trás de cada um, mostra como testá-lo, como melhorá-lo e discute questões de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado a Para os operadores sérios de varejo, não conheço nenhum outro livro que forneça essa gama de exemplos e níveis de detalhes. Suas discussões sobre como as mudanças de regime afetam as estratégias e o gerenciamento de riscos são bônus inestimáveis. "
- Roger Hunter, matemático e comerciante algorítmico.
Índice.
CAPÍTULO 1 Backtesting and Automated Execution 1.
CAPÍTULO 2 Os Fundamentos da Reversão Média 39.
CAPÍTULO 3 Implementação de estratégias de reversão à média 63.
CAPÍTULO 4 Reversão média das existências e ETF 87.
CAPÍTULO 5 Reversão Média de Moedas e Futuros 107.
Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Sua Justificativa.
Descrição do livro:
Louvor por negociação algorítmica. "Algorithmic Trading é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas teoria. Conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com estratégias reais de negociação, que dão ao leitor uma visão de como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até mesmo como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para qualquer pessoa que queira criar suas próprias estratégias de negociação sistemática. na seleção de gerentes, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e diferenciada com os gerentes ". (Daren Smith, CFA, CAIA, FSA, Diretor Administrativo, Seleção de Gerente e Construção de Portfólio, Asset Management da Universidade de Toronto). "Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica a lógica por trás de cada um, mostra como testá-lo, como melhorá-lo e discute questões de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado a desenvolvimento de estratégia.
Para os comerciantes sérios de varejo, não conheço nenhum outro livro que forneça essa gama de exemplos e níveis de detalhes. Suas discussões sobre como as mudanças de regime afetam as estratégias e o gerenciamento de risco são bônus inestimáveis. "(Roger Hunter, Mathematician and Algorithmic Trader).
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Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Sua Justificativa.
Escrito para alunos de graduação e pós-graduação, Algorithmic Trading fornece um guia prático para estratégias de negociação algorítmica que podem ser prontamente implementadas por comerciantes varejistas e institucionais. Os tópicos incluem backtesting, negociação de reversão à média, negociação de momentum, gerenciamento de risco e negociação algorítmica.
MATLAB, Econetrics Toolbox, e Statistics and Machine Learning Toolbox são usados para resolver numerosos exemplos no livro. Além disso, um conjunto suplementar de arquivos de código do MATLAB está disponível para download no site do editor (é necessário fazer login).
Wiley Trading.
Descrição.
Louvor por negociação algorítmica.
"Algorithmic Trading é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas teoria. Conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com estratégias reais de negociação, que dão ao leitor uma visão de como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até mesmo como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para qualquer pessoa que queira criar suas próprias estratégias de negociação sistemática. na seleção de gerentes, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e diferenciada com os gerentes ".
& # 151; DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, diretor administrativo, gerente de seleção & amp; Construção de Portfólio, Universidade de Toronto Asset Management.
"Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica a lógica por trás de cada um, mostra como testá-lo, como melhorá-lo e discute questões de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado a Para os operadores sérios de varejo, não conheço nenhum outro livro que forneça essa gama de exemplos e níveis de detalhes. Suas discussões sobre como as mudanças de regime afetam as estratégias e o gerenciamento de riscos são bônus inestimáveis. "
& # 151; Roger Hunter, matemático e comerciante algorítmico.
Índice.
CAPÍTULO 1 Backtesting and Automated Execution 1.
CAPÍTULO 2 Os Fundamentos da Reversão Média 39.
CAPÍTULO 3 Implementação de estratégias de reversão à média 63.
CAPÍTULO 4 Reversão média das existências e ETF 87.
CAPÍTULO 5 Reversão Média de Moedas e Futuros 107.
CAPÍTULO 6 Estratégias do Momento Interdiário 133.
CAPÍTULO 7 Estratégias do Momentum Intradiário 155.
CAPÍTULO 8 Gestão de riscos 169.
Sobre o autor 197.
Sobre o site 199.
Informação sobre o autor.
ERNEST P. CHAN é o membro gestor da QTS Capital Management, LLC. Ele trabalhou para vários bancos de investimento (Morgan Stanley, Credit Suisse, Maple) e hedge funds (Mapleridge, Millennium Partners, MANE) desde 1997. Chan recebeu seu PhD em física pela Cornell University e foi membro do grupo Human Language Technologies da IBM antes juntando-se ao setor financeiro. Ele foi co-fundador e diretor da EXP Capital Management, LLC, uma empresa de investimentos sediada em Chicago. Chan também é autor de Quantitative Trading: Como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica (Wiley) e um popular blogueiro financeiro em epchan. blogspot. Saiba mais sobre ele no epchan.
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Em seu bem-recebido primeiro livro, Quantitative Trading, o dr. Ernest Chan abordou as técnicas essenciais que um trader algorítmico precisa para ter sucesso nesse empreendimento exigente. Embora algumas estratégias de exemplo úteis tenham sido apresentadas, elas não eram o foco principal do livro.
Com isso em mente, o Dr. Chan criou um guia prático para estratégias de negociação algorítmica que podem ser facilmente implementadas tanto por comerciantes varejistas quanto institucionais. Mais do que um tratado acadêmico sobre teoria financeira, o Algorithmic Trading é um recurso acessível que combina algumas das pesquisas financeiras mais úteis feitas nas últimas décadas com informações valiosas que o Dr. Chan obteve ao explorar algumas dessas teorias no comércio ao vivo.
Envolvente e informativo, o Algorithmic Trading abrange habilmente uma ampla gama de estratégias. Amplamente dividido nos campos de reversão da média e de momentum, ele estabelece técnicas padrão para negociar cada categoria de estratégias e, igualmente importante, as razões fundamentais pelas quais uma estratégia deve funcionar. A ênfase é em estratégias simples e lineares, como um antídoto para os vieses de sobreposição e espionagem de dados que freqüentemente atormentam estratégias complexas. Ao longo do caminho, fornece cobertura abrangente de:
Escolhendo a plataforma de execução automatizada correta, bem como uma plataforma de backtesting que permitirá reduzir ou eliminar armadilhas comuns associadas a estratégias de negociação algorítmica Múltiplas técnicas estatísticas para detectar "séries temporais" significam reversão ou estacionariedade e para detectar cointegração de uma carteira de instrumentos Questões envolvendo gerenciamento de risco e dinheiro com base na fórmula de Kelly, mas temperadas com a experiência prática do autor em gerenciamento de risco envolvendo cisnes negros, o Seguro de Portfólio de Proporção Constante e o bloqueio de perdas.
Matemática e software são as línguas gêmeas do comércio algorítmico. Este livro permanece fiel a essa visão usando um nível de matemática que permite uma discussão mais precisa dos conceitos envolvidos nos mercados financeiros. E inclui exemplos ilustrativos que são construídos em torno do MATLAB & copy; códigos, que estão disponíveis para download.
Embora o Algorithmic Trading contenha uma abundância de estratégias que serão atraentes para os traders independentes e institucionais, não é um guia passo-a-passo para implementá-las. Ele oferece uma avaliação realista das técnicas comuns de negociação algorítmica e pode ajudar os operadores sérios a aperfeiçoar ainda mais suas habilidades nesse campo.
Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Sua Justificativa.
Escrito para alunos de graduação e pós-graduação, Algorithmic Trading fornece um guia prático para estratégias de negociação algorítmica que podem ser prontamente implementadas por comerciantes varejistas e institucionais. Os tópicos incluem backtesting, negociação de reversão à média, negociação de momentum, gerenciamento de risco e negociação algorítmica.
MATLAB, Econetrics Toolbox, e Statistics and Machine Learning Toolbox são usados para resolver numerosos exemplos no livro. Além disso, um conjunto suplementar de arquivos de código do MATLAB está disponível para download no site do editor (é necessário fazer login).
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